用于扩展标准 MetaTrader 5 优化功能的测试程序脚本 - script for MetaTrader 5

这段代码是一个自定义优化功能为MetaTrader 5 策略测试器。它不是传统意义上的 Expert Advisor、指标或脚本，而是用于分析测试结果的特殊脚本。

从测试器获取交易历史记录

检查最低要求（至少 50 笔交易）

确定初始存款和时间段

将交易分为两个时期：

样本内 (IS) - 测试期的前 70%

样本外 (OOS) - 周期的最后 30%，间隔为 1 天

计算两个时期的一组指标：

盈利能力和回撤

夏普比率和索尔蒂诺比率

利润因素和盈利交易的概率

统计指标（偏度、峰度）

特殊指标（宁静比）

使用 Kolmogorov-Smirnov 检验比较 IS 和 OOS 分布

使用 Jarque-Bera 检验检查分布的正态性

创建全面的战略评估，考虑到：

盈利能力（30%）

结果的一致性 (30%)

风险调整后的业绩 (25%)

统计质量（15%）

将代码放置在 MQL5/Scripts/ 文件夹中。

在策略测试器中，选择“自定义优化标准”

使用此脚本评估优化结果

用于验证策略的稳定性

分析 IS 和 OOS 期间之间的差异

识别过度优化的策略

客观比较不同的策略

根据综合标准对策略进行排名

通过数据分区最大限度地减少过度优化

综合评价考虑多方面的绩效

结果稳健性的统计验证

自动筛选不可行的策略

需要大量交易（至少 50 笔）

需要足够的历史时期才能分裂为 IS/OOS

对于未通过最低要求的策略，代码返回 -DBL_MAX

这种方法对于想要认真测试和优化交易策略、最大限度降低拟合历史数据的风险的交易者和开发人员特别有用。

显示阿隆值计算的不同方法

该 MQL5 指标可识别向上（看涨）和向下（看跌）Pinbar，并以可自定义箭头显示（石灰表示向上，红色表示向下）。它允许微调尾体比例和突出度等检测参数。弹出和推送通知警报会发出新 pinbar 的信号。非常适合寻求精确反转模式检测的交易者。

力量平衡 (BOP) 是最初由 Igor Livshin 于 2001 年开发的指标，用于衡量每根蜡烛期间买家和卖家之间的力量平衡。

PriceVar% 是一个指标，旨在衡量价格与移动平均线之间的百分比差异，突出市场变动相对于参考值的强度。

附件下载

📎 World-Class_Parameter_Validation_Function.mq5 (13.54 KB)

Source: MQL5 #63121