PCA Synthetics - 回收旧版 - MetaTrader 5脚本

自动选择伪平稳投资组合中每个工具的系数的指标，该投资组合趋向于零平衡。

该指标要求终端的 Include\Math 文件夹中存在 AlgLib 库。

每个仪器都沿着自己的方向移动，每个方向都是多维数组中的一个单独的维度。通过对矩阵进行旋转，即通过将其每个元素乘以一定的数字，我们尝试找到一个轴，该轴与所有仪器的距离最小，即总方差最小。矩阵中每个元素相乘的数字就变成了角度值，移动的仪器应转动该角度值，使其与其他仪器沿相同的方向移动。该角度值是投资组合中每种货币的系数。

如果系数值大于 0，则买入货币，如果小于 0，则卖出货币。因此，可以通过不时重新计算系数来维持所创建的合成的平稳性。此外，PCA 并不是简单地找到投资组合方差最小的轴，而是找到多个轴。投资组合中的工具数量就是组件（向量）的数量。它们中的每一个都被称为主要成分，并决定了它对投资组合变动总变化的影响程度。

如果未绘制图表，请查看“专家”选项卡中打印的内容。也许存在一些错误或正在进行与其他图表的同步。如果没有消息，请单击其他时间范围。

得到的向量值与R包中计算过的一次进行了验证，因此值本身是正确的。但特定系数的符号可能是错误的，因为 РСА 不注意符号。 “-”或“+”符号只能凭经验确定，即通过反复试验。

问题 #2 已通过此处的图片进行了描述：http://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-it

这个想法是从这里采纳的：https://www.mql5.com/en/code/9908

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Source: MQL5 #16997