GARCH 指标 - 工业水平波动率估算器 - MetaTrader 5脚本
这广义自回归条件异方差 (GARCH) 波动率/交易量指标基于 GARCH(1,1) 递归模型，该模型在金融市场中用于预测金融资产价格行为的波动性。该统计模型用于金融时间序列分析，其中假设时间序列的方差是自相关的，并且误差项（模型预测与实际发生的情况之间的差异）具有可以建模的自回归移动平均过程。金融市场的误差项变化总是不规则的，因此得名异方差性。
金融机构使用 GARCH 模型作为股票、债券和市场指数波动性的估计器。该指标已通过外汇、商品 (XAUUSD) 和加密货币 (BTCUSD) 进行测试。
该指标在 M1、M5 时间范围内可能无法按预期工作。
了解有关 GARCH 的更多信息：https://www.investopedia.com/terms/g/garch.asp
附件下载
📎 garch_vol_threshold.mq5 (6.91 KB)
Source: MQL5 #61205
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