波动率变化 - MetaTrader 5脚本
有很多方法可以衡量波动性（可变性）。其中之一是计算一定时期内回报的标准差。有时，短期（例如 6 天）的当前波动性与较长时期（例如 100 天）的波动性相关。该指标计算空头波动率 Vol_short 和多头波动率 Vol_long 的相关性：
Vol_change=Vol_short/Vol_long
这里的标准差不是收盘价的差值，而是当日收盘价与前一日收盘价的相关性的对数：
Mom[i]=关闭[i]/关闭[i+1]
Vol_k=Std(妈妈,k),
其中 k 是波动率变化的周期。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include）。文章中详细描述了类的使用“在不使用额外缓冲区的情况下进行中间计算的平均价格系列”。
该指标首先在 MQL4 中实现并发布于代码库2008 年 2 月 3 日。
附件下载
📎 changeofvolatility.mq5 (7.48 KB)
📎 smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
Source: MQL5 #773
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