斯皮尔曼等级相关性 - MetaTrader 5脚本

Spearman 等级相关性是一种非参数方法，用于 相关性的统计分析。

Spearman等级相关比的实际计算包括以下步骤：

在哪里 是排名差的总和，是许多成对的观察结果。

当使用等级相关比时，通常评估参数之间的相关性的紧密程度。比率值等于或小于0.3被认为表现出弱相关紧密度，值大于0.4但小于0.7被认为表现出中等相关性 相关紧密度，等于或大于 0.7 的值表示高相关紧密度。

Spearman 等级相关的功效略低于相关参数比率的功效。当观测结果较少时，使用秩相关比是合理的。

该指标是震荡指标的一种，但与震荡指标不同，它更加平滑随机，同时在反向点不滞后。

影响计算算法的唯一外部参数是设置柱数的 rangeN，我们正在寻找规律性。如果 rangeN = 14，我们使用收盘价序列 Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] 并创建一个排名序列 它们，即每个收盘价所在的位置（如果该序列已排序）。在这种情况下，我们有一张真实的图表与稳定增长的图表进行比较。

方向参数表示按降序（true）或升序（false）排序。 true 参数值显示更传统的图像，而 false 显示镜像。

实施CalculatedBars 参数是为了限制执行计算的柱数并节省CPU 资源（尽管它可能不是那么重要）。零值意味着计算涉及整个可用历史记录。 Maxrange 参数为 等于30设置最大计算周期。实施此参数也是为了节省资源，对于某些交易者来说可能很有用。

斯皮尔曼等级相关性指标

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📎 spearmanrankcorrelation.mq5 (7.23 KB)

Source: MQL5 #460