变异指数 - MetaTrader 5脚本

变异指数显示时间序列或随机行为中是否盛行趋势或平坦运动。

如今，分形时间函数最流行的代表是金融时间序列。这些系列的分形结构是众所周知的，根据 Mandelbrot 的说法，这是“对市场民间传说的实际重新表述——即，当市场图表放大或缩小时，股票或货币的走势看起来都是相似的，因此时间和价格规模相同”[1]。

通常，为了确定分形维数，需要计算赫斯特指数 [2]。然而，对于可靠的 计算该指数需要大量数据（~ 10^3），与交易趋势的持续时间相比，这太多了。

作者[1]插入了分形特征——与常见分形维数密切相关的变异指数（m）。与 Hurst 指数不同，确定指数所需的信息量减少了 2 倍。这导致将其用作确定价格序列动态的局部特征。如果 m < 0.5，则可以解释为趋势，如果 m > 0.5 - 则可以解释为持平。

建议的指标计算前一个 2^n 长间隔的变化指数。 “n”参数由用户指定。

指标应用的通用规则如下：

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Source: MQL5 #463