重心 J. F. Ehlers - MetaTrader 5脚本

重心实际上具有零滞后，并允许精确定义转折点。该指标是埃勒对自适应滤波器研究的结果。

重心指标可以识别主要枢轴点，几乎没有任何滞后。

计算重心的想法是根据滤波器系数的相对幅度对具有有限脉冲响应（FIR）的不同滤波器的滞后进行研究而出现的。 SMA（简单移动平均线) 是一种 FIR 滤波器，其中所有系数都具有一个且相同的值。因此，SMA 的重心恰好是过滤器的中心。 WMA（加权移动平均线) 是一个 FIR 滤波器，其中最后的价格变化通过滤波器长度进行加权，依此类推。

加权的值是滤波器的系数。 WMA 滤波器的系数可以表示为三角形的轮廓。重心位于三角形底长的1/3处。因此，WMA 重心相对于相同长度的 SMA 重心向右移动，这给了我们更小的滞后。对于所有使用 FIR 滤波器的示例，系数和价格的乘积之和必须除以系数之和，以保留原始价格。

此类 FIR 滤波器中最著名的是 Ehlers 滤波器，可以用以下方式表示：

引用文章中的话：

“Ehlers 滤波器的系数几乎可以是任何变异性度量。我研究了动量、信噪比、波动性，甚至随机指标和 RSI 值作为滤波器系数。最具适应性的一组系数来自视频边缘检测滤波器，它是每个价格与之前每个价格的差异的平方和。无论如何，使用不同滤波器系数的结果是通过移动系数的 CG 使滤波器具有自适应性。

当我调试自适应 FIR 滤波器的代码时，我注意到 CG 本身的移动与价格波动完全相反。当价格上涨时，CG 向右移动；当价格下跌时，CG 向左移动。以与最近价格的距离来衡量，当价格上涨时，CG 减小，当价格下跌时，CG 增大。我所要做的就是反转 CG 的符号，以获得一个与价格波动同相且基本为零滞后的平滑振荡器。”

重心通过埃勒斯滤波器使用以下公式计算：

在此指标中，Period_ 参数设置指标计算的周期，AppliedPrice 参数设置价格类型，根据该类型计算指标 - 这样我们就得到了指标的主线（颜色不断变化）。

对于信号线（蓝色点划线），SmoothPeriod 参数设置平滑主指标线的周期，SmoothType 参数表示平滑类型。参数值的解释以指标代码中注释的形式给出。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库的 СMoving_Average 类。文章中详细描述了如何使用该类“在不使用额外缓冲区的情况下进行中间计算的平均价格系列”。

该指标首先在 MQL4 中实现并发布于代码库2007 年 2 月 20 日。

附件下载

📎 centerofgravity.mq5 (7.99 KB)

📎 smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)

Source: MQL5 #442