非线性卡尔曼滤波器偏差 - MetaTrader 5脚本
我们有多种测量波动性的方法。一是标准差（及其所有变体 - 因为标准差使用简单移动平均线 - 使用各种平滑方法来计算估计波动率）。每个都有其好的一面，但主要是响应速度对于波动性估计至关重要。
该指标使用 Ehlers 非线性卡尔曼滤波器（最初发布，有更多说明，请参见此处：非线性卡尔曼滤波器) 进行偏差计算。您可以使用 4 种标准平均值类型之一进行预平滑方法：
与任何偏差计算指标一样，它不是方向指标（仅通过查看指标无法判断趋势）。因此，该指标用于波动性评估，您应该以与使用标准差指标非常相似的方式使用它。
附件下载
📎 nonlinear_kalman_filter_deviation.mq5 (13.48 KB)
Source: MQL5 #22919
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