Optimal F for MQL5（根据 Ralph Vince） - MetaTrader 5 库

我找不到凯利准则的 MQL5 代码，因此我决定自己编写；但事实证明，凯利准则仅有的适用于伯努利分布。这意味着它仅适用于固定利润和损失，即固定止损和止盈，但我很少这样做。

因此，根据 Ralph Vince 的《货币管理数学》一书的工作，并借用我在网上找到的 Python 代码中的概念，我为 Optimal f 创建了这个 MQL5 库。

我包含了用于验证我的代码是否给出与 Ralph Vince 书中的示例相同的结果的测试。那是：+9、+18、+7、+1、+10、-5、-3、-17、-7。

注意：我设置 GEOM_MEAN_MIN_TRADES = 0 来运行单元测试。

注意：这仅计算最佳 f。它没有显示如何计算头寸大小。这部分取决于你。

注意：此代码仅供测试和启发。在真实交易账户上使用此功能之前，请先了解数学！如果您不知道自己在做什么，您的帐户很可能会被清空。

附件下载

📎 test_-_optimalf.mq5 (1.82 KB)

📎 clsoptimalf.mqh (4.05 KB)

Source: MQL5 #19326