亨德森过滤器 - MetaTrader 5脚本

Henderson 的 MetaTrader 5 过滤器。根据简要说明：

什么是 Henderson 趋势过滤器？

Henderson 过滤器是一组广泛使用的趋势过滤器或平滑器。它们最初由 Robert Henderson (1916) 导出，用于精算工作。它们还用于 X-11 系列季节性调整包，例如X-12-ARIMA。亨德森过滤器可以单独使用，例如，澳大利亚统计局使用它们根据季节性调整的估计值来计算趋势估计值。

Henderson 推导滤波器的要求是它们必须遵循局部三次多项式且不失真。亨德森滤波器是通过最小化移动平均序列的第三个差值的平方和而导出的。亨德森的标准确保当这些滤波器应用于三次多项式时，所得的平滑输出将完全符合这些抛物线。亨德森滤波器适合平滑经济时间序列，因为它们允许趋势的典型周期不变。它们还具有可以消除几乎所有六个月或更短频率的不规则变化的特性。

在时间序列中间应用的滤波器权重是对称的，而末端滤波器权重是不对称的。这是由于标准终点问题造成的，即在系列的开始和结束时，数据点两侧都没有足够的数据来生成对称滤波器权重。在实践中，可以通过生成单独的预测然后应用对称过滤器权重来减少这种影响，例如通过使用 ARIMA 方法。

更多信息可以找到这里。

PS：请注意，Henderson 的滤波器来自中心平滑器系列，即它们重新计算半周期条。

附件下载

📎 hendersonds_filter.mq5 (7.85 KB)

Source: MQL5 #21605