赫斯特指数 - MetaTrader 5脚本
这赫斯特指数用作时间序列长期记忆的度量。它与时间序列的自相关性以及随着值对之间的滞后增加而减少的速率有关。涉及赫斯特指数的研究最初是在水文学领域开展的，目的是针对长期观察到的尼罗河不稳定的降雨和干旱条件确定最佳大坝规模的实际问题。 “赫斯特指数”或“赫斯特系数”这个名称源自哈罗德·埃德温·赫斯特(1880 - 1978)，这些研究的首席研究员；标准符号的使用H因为系数也与他的名字有关。
赫斯特指数被称为“依赖性指数”或“长期依赖性指数”。它量化了时间序列强烈回归均值或沿某个方向聚集的相对趋势。
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Source: MQL5 #20588
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