FVG + 结构 + 流动性确认 策略模板

1. 策略理念

• 核心目标：在伦敦/纽约活跃时段，捕捉“结构延续或反转 + FVG 回补 + 流动性扫单”形成的高质量入场。
• 基础假设：价格在打破流动性区域后，常返回未成交区域（Fair Value Gap，FVG）进行填补，再沿结构方向延续。
• 交易框架：先通过市场结构判定方向 → 等待流动性扫单（外部流动性） → 用 FVG 作为入场触发 → 结合时间过滤与风险模板执行。

2. 信号组件

3. 运行流程（逐 K 条件）

1. 更新结构：扫描新 Bar 是否形成摆动高/低，刷新结构方向缓冲。
2. 检测扫单：若价格突破最近外部结构点（前高/前低）后快速回撤，标记为流动性事件。
3. 记录 FVG：在扫单触发后，查找出现的 FVG，并登记为有效候选（带时间戳与结构方向）。
4. 时间过滤：仅当当前时间落在可交易时段窗内才继续评估。
5. 入场确认：价格回踩至有效 FVG 内部（可用 50% 线或缺口边缘）且结构方向一致时生成信号。
6. 风险/仓位：根据预设风险百分比与 SL 距离计算手数，输出到面板或全局变量。
7. 信号输出：在图表上标记入场/止损/目标价位，并写入缓冲以供 EA 或统计模块调用。

4. MT4 实现规划

4.1 数据结构

• struct SwingPoint { datetime time; double price; bool isHigh; }
• struct FVGSlot { datetime startTime; double upper; double lower; int direction; bool isActive; }
• struct LiquidityEvent { datetime time; double level; int direction; }
• 队列：SwingDeque, ActiveFVGs, LiquidityEvents 控制长度。

4.2 核心函数

• bool DetectSwings(int index)：判断 index 是否结构摆动点。
• int UpdateStructureBias()：返回 +1/-1/0 结构方向。
• bool DetectLiquiditySweep(int index)：确认是否扫过外部流动性。
• void ScanFVG(int index)：识别缺口并写入 ActiveFVGs。
• bool ValidateSession(datetime time)：匹配伦敦/纽约时间段。
• bool ConfirmEntry(const FVGSlot& slot)：判断是否触发入场。
• void RenderSignal(...)：绘制箭头/矩形与文本。

4.3 缺口管理

• 每次新 Bar 更新 ActiveFVGs 状态：若价格完全填补则标记为失效。
• 可设置最大持有条数（如 MaxActiveFVG）避免内存膨胀。
• 可选：使用 ObjectCreate 绘制矩形可视化缺口，颜色区分多空。

4.4 优化思路（FVG + 结构）

• 自适应结构深度：通过 ATR 或平均摆动范围动态调整 SwingDepth，震荡行情提高抗噪能力，趋势行情降低延迟。
• FVG 评分体系：为每个缺口打分（结构方向一致、扫单力度、缺口宽度、成交量放大权重），只保留得分高于阈值的候选。
• 多周期对齐：检测高一级周期的结构与 FVG，若同向叠加则提升信心水平，并在信号输出中标记共振等级。
• 部分回补过滤：设置缺口内关键线（如 50%、70%），只在达到深度回补时触发；浅回补可触发提示但不生成交易信号。
• 连续缺口聚合：对相邻、方向一致的多个小 FVG 进行合并，避免重复信号并凸显主要失衡区。
• 扫单确认强化：结合蜡烛形态（如长上下影、盘整假突破）或订单流代理（Tick 量、波动率突增），过滤缺乏动量的扫单。
• 时间权重：缺口存活时间越长或跨越冷清时段，降低其优先级；伦敦/纽约内快速形成的缺口给予优先。
• 回测统计闭环：在指标中记录每个缺口是否填补、时间耗时、交易盈亏，形成数据库支撑参数优化。

5. 输入参数建议

6. 输出与接口

• 缓冲区：
  • EntryBuffer：入场箭头 (+1/-1)。
  • StopBuffer：止损水平。
  • TargetBuffer：目标价。
• 图表对象：
  • FVG 矩形 + 标签（显示方向、创建时间）。
  • 流动性扫单水平线（不同颜色标注）。
• 数据交换：
  • 可选输出 GlobalVariableSet 或 FileWrite，为 EA 读取。

7. 风险管理

• 止损放在 FVG 对侧或最新结构点，必要时加 BufferPips。
• 交易手数：Lots = AccountRisk * AccountBalance / (StopLossPips * PipValue)。
• 可选：入场后若达到 PartialTPRatio，使用 OrderModify 推动 SL 至保本。

8. 测试与验证

• 回测流程：策略测试器 → 可视模式 → 检查结构、缺口、扫单标记是否契合实际价格行为。
• 统计维度：胜率、RR、最大连续回撤、各时段表现（伦敦 vs 纽约）。
• 参数敏感度：调整 SwingDepth、FVGMinPips、FVGExpiryMinutes 寻找最稳组合。
• 数据完整性：确保历史数据包含 Tick 量（用于扫单确认）。

9. 后续开发步骤

1. 与需求方确认逻辑细节、默认参数及输出形式。
2. 在 MT4 中创建 FVGStructureLiquidity.mq4（指标或 EA）框架，定义输入与缓冲。
3. 逐个模块编码并单元测试（结构 → FVG → 扫单 → 时间过滤）。
4. 将信号与仓位管理整合，提供可视化与导出接口。
5. 进行历史回测与前向测试，记录 65–80% 胜率目标是否达成。