# ICT 2022 Mentorship 交易模型开发文档-1
ICT 2022 Mentorship 交易模型开发文档
版本：v1.0
作者：ChatGPT（基于 ICT 核心理念）
日期：2025-10-25
一、项目概述
本文件旨在系统性描述基于 ICT 2022 Mentorship（Inner Circle Trader） 理论的交易模型开发逻辑，形成一个结构化、可执行、可复盘的交易系统。该模型聚焦于市场效率范式（Market Efficiency Paradigm）与机构订单流（Institutional Order Flow），目标是帮助操作者以机构视角识别高胜率交易机会。
二、系统核心思想
1. 市场假设
- 价格运行的本质是：价格追寻流动性（Price Seeks Liquidity）。
- 所有价格运动可归纳为：扫流动性 → 反转 → 递送效率（Displacement） → 回补缺口（Fair Value Gap） → 再次扫流动性。
2. 交易哲学
- 不依赖指标，不追随形态，只基于时间（Time）与流动性（Liquidity）。
- 操作逻辑：
- 扫高做空（Run on Buy Side Liquidity → Bearish FVG）
- 扫低做多（Run on Sell Side Liquidity → Bullish FVG）
- 永远遵循：有结构 + 有位移 + 有缺口 = 唯一入场条件。
3. 模型目标
- 标准化：提供机械化执行规则。
- 可验证：可通过回测、复盘量化验证结果。
- 可迭代：可基于样本数据做版本升级。
三、交易模型结构
1. 顶层逻辑
高周期方向判定 (D1/4H)
↓
日内锚点确认 (15m)
↓
结构转向 (MSS / BoS)
↓
位移区间 (Displacement High–Low)
↓
三蜡烛 FVG 形成
↓
回补入场 + 止损设置
↓
内部流动性 → 外部流动性 目标2. 时间维度
| 会话 | 时间段 (NY) | 特征 |
|---|---|---|
| 伦敦开盘 | 02:00–05:00 | 高波动，常做日内极值形成 |
| 纽约早盘 | 08:30–11:00 | 主波段启动区间 |
| 纽约午盘 | 13:30–16:00 | 次级结构延续或反转 |
3. 市场条件
- 只在上述时间段内操作。
- 红色新闻事件触发 15/5/15 原则：
- 前 15 分钟不进场；
- 新闻发布后 5 分钟不加仓；
- 后 15 分钟再评估。
四、入场模型定义
1. Bearish Fair Value Gap（看空公平价值缺口）
条件：
- 三根蜡烛形成：
-
2 的低点低于 #1 低点；
-
3 的高点未触及 #1 的低点；
-
- 缺口区间 = #1 低点 ~ #3 高点；
- 入场方式：挂单于 #3 高点 ±1 tick；
- 止损位置：#1 高点上方。
2. Bullish Fair Value Gap（看多公平价值缺口）
条件：
-
2 的高点高于 #1 高点；
-
3 的低点未触及 #1 的高点；
- 缺口区间 = #1 高点 ~ #3 低点；
- 入场方式：挂单于 #3 低点 ±1 tick；
- 止损位置：#1 低点下方。
五、交易执行逻辑
1. 筛选流程
- 时间：是否处于有效 Killzone？
- 方向：高周期 Bias（D1/4H）。
- 结构：出现 MSS/BoS 并收盘确认。
- 位移：有明显能量型 Displacement。
- 形态：FVG 是否在 Displacement 区间？
- 回补：是否出现回补信号？
- 风险回报：RR ≥ 1:2。
2. 止盈逻辑
| 目标 | 定义 | 动作 |
|---|---|---|
| T1 | Internal Range Liquidity（内部流动性） | 部分止盈 50% |
| T2 | External Range Liquidity（外部流动性） | 全平余仓 |
3. 止损移动
- 达成 T1 → 止损减为原风险的 25%；
- 达成 75% 区间 → 移动至保本；
- 出现反向 MSS/BoS → 强制平仓。
六、资金管理与风控
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 单笔风险 | ≤ 1% 账户权益 |
| 连续亏损 | 1% → 0.5% → 0.25%，三笔后暂停一天 |
| 日亏限制 | ≥ 2% 即停止交易 |
| 周亏限制 | ≥ 4% 即冻结账户一周 |
| 新闻冲击 | 启用 15/5/15 原则 |
七、复盘与度量标准
1. 记录字段
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 日期 | yyyy/mm/dd |
| 品种 | 交易资产（如 NQ / ES / EURUSD） |
| 会话 | London / NY AM / NY PM |
| Bias | 多 / 空 |
| 时间 | 入场时间（NY 时区） |
| 结构 | MSS / BoS |
| FVG 级别 | 1m / 2m / 5m |
| 入场价 | Entry |
| 止损 | SL |
| 目标价 | T1 / T2 |
| 结果 | 盈亏（R 倍数） |
| 执行纪律分 | 0–1（是否遵守计划） |
| 截图 | 15m / 5m / 1m 三图 |
| 备注 | 情绪状态 / 违纪说明 |
2. 绩效 KPI
| 指标 | 目标值 |
|---|---|
| 胜率 | ≥ 45% |
| 平均 R 倍数 | ≥ 1.8R |
| T1 命中率 | ≥ 70% |
| T2 转化率 | ≥ 40% |
| 执行纪律 | ≥ 0.8 |
八、异常情境处理
| 情况 | 处理方式 |
|---|---|
| 多个 FVG 同时存在 | 优先选择位移后第一个形成的 |
| 无回补直接走 | 放弃交易，不追价 |
| 单边趋势日 | 达 T1 后保留 25% 尾仓 |
| 区间震荡 | 仅在边缘扫单处操作 |
| 新闻前波动 | 暂停交易，等待稳定后再评估 |
九、常见错误清单
- 将影线刺破误认为位移（必须收盘破）。
- 没有 FVG 仍入场。
- 非 Killzone 时间强行操作。
- 止损太近或移动过快。
- 忽略新闻冲击。
- 同日跨市场频繁切换。
十、执行宣言
我只在有结构 + 有位移 + 有 FVG且处于 Killzone时交易；
我只用限价回补入场，不追价；
我按50% / 75%规则移动止损；
我遵守1% → 0.5% → 0.25%风险递减；
无 FVG = 不交易； 新闻 15/5/15； 日/周亏损上限触发即停机。
十一、未来升级方向
- 加入 自动 FVG 标记脚本（TradingView / Python Backtest）。
- 增设 Bias 判定算法（基于多周期结构识别）。
- 整合 流动性热力图 与 时间波动统计模型。
- 推出 模型 v2.0：自动回测与可视化统计模块。
附录
- ICT 官方系列：YouTube Mentorship 2022（共 41 集）
- 推荐工具：TradingView / MT4 / Google Sheets / Notion
- 推荐指标：时间分区线（Session Line）、手动 FVG 标注、结构标记器
备注：本模型为研究与教育用途，非金融投资建议。实际交易风险自负。