机构级缠论 EA 开发文档（MT4 模拟交易版）

1. 项目概述

• 目标：在 MT4 平台上构建一套基于缠论结构、具备风险控制与可视化能力的模拟交易系统。EA 仅在图表上模拟真实交易逻辑，不发送真实订单。
• 特点：
  • 去指标化，完全基于价格结构。
  • 支持多周期结构识别（如 H4 + H1），并防止中枢飘逸。
  • 引入胜率、盈亏比、交易频率、中枢健康度评分等治理机制。
  • 通过图形对象展示结构信息，包括溢价区/折价区、流动性清扫区域以及止盈止损标识。
  • 所有交易动作仅作为模拟记录（绘图、日志），不调用 OrderSend。

2. 核心理念与要点

2.1 缠论结构原则

• 分型 → 笔 → 中枢的结构识别流程，基于已确认的 K 线（避免飘逸）。
• 多级锚定：下级中枢需依附于上级中枢，防止跨级漂移。
• 趋势判断：通过 HH/HL 或 LL/LH 组合确认主方向。

2.2 防飘逸机制

• 只使用已闭合 K 线计算分型。
• 笔与中枢一旦确认立即锁定，不回溯修改。
• 区分历史段与实时段；实时段仅用于预警，不纳入结构确认。

2.3 三个核心参数

• 胜率（Win Rate）：统计中枢突破达到目标的成功率。
• 盈亏比（R/R）：目标距离与止损距离（基于订单流清扫区）的比值。
• 交易频率（Trade Frequency）：单位时间内有效信号次数，随中枢节奏动态调节。

2.4 中枢健康度评分

[
\text{Score} = \frac{\text{胜率} \times \text{盈亏比}}{\text{频率}} \times \text{稳定系数}
]

• 稳定系数综合中枢持续时间、成交密度、上下级结构协同等因素。
• Score 低于阈值时收缩策略、降低仓位或暂停交易。

2.5 订单流清扫区止损

• 止损放在流动性清扫区外侧，而非裸高/低点。
• 清扫区识别：上一结构极值附近的流动性堆积 + 向外延伸 3~5 个点。
• 避免假突破扫损，仅当真实订单流失败时触发。

3. 可视化要求

3.1 溢价区 / 折价区

• 定义：
  • 溢价区：中枢上方区域（提示价格偏高）。
  • 折价区：中枢下方区域（提示价格偏低）。
• 显示：
  • 使用 OBJ_RECTANGLE 绘制半透明色块。
  • 建议颜色：溢价区为淡红系，折价区为淡绿系。
  • 中枢锁定后区域固定，不随价格抖动。

3.2 流动性清扫区 + 止盈止损

• 在清扫区绘制窄矩形或横条（可用蓝紫/橙色）。
• 当前模拟交易的止损、止盈位在该区域内加深颜色或加边框。
• 可配合 OBJ_ARROW、OBJ_TEXT 标注 “SL”/“TP”。

4. 系统模块划分

1. 数据管理模块

   • 使用 iOpen/iHigh/iLow/iClose/iTime 和 iVolume 缓存多周期数据。
   • 管理历史段与实时段数据结构。

2. 结构识别模块

   • 分型识别 → 笔生成 → 中枢检测与锁定。
   • 多周期锚定，确保下级结构受上级约束。

3. 信号过滤模块

   • 趋势判断（HH/HL、LL/LH）。
   • 中枢突破 + 回抽确认，结合 tick 量过滤假信号。

4. 风险控制模块

   • 基于清扫区计算止损位置。
   • 估算仓位（仅用于模拟统计，不真实下单）。
   • 连续亏损/回撤阈值触发降频或暂停。

5. 执行模拟模块

   • 生成虚拟订单记录结构，保存入场价/SL/TP。
   • 绘制溢价区、折价区、清扫区以及 SL/TP 标记。
   • 不调用 OrderSend，仅在图表和日志中反映交易。
   • 使用 Print 与 FileOpen 输出模拟交易结果。

6. 绩效与自适应模块

   • 实时统计胜率、盈亏比、频率并计算 Score。
   • Score 降低时自动调整策略启用状态或建议仓位。
   • 记录每笔模拟交易的结构文本、Score、风险参数。

5. 数据与工具准备

• 行情数据：MT4 自带多周期 OHLC 与 tick 量。
• 图形绘制：利用 MT4 图形对象 API（ObjectCreate 等）。
• 日志输出：Print、FileOpen（CSV/文本）用于复盘。
• 参数配置：颜色、透明度、Score 阈值、风险阈值等需外部输入。

6. 重点验证事项

• 清扫区算法在历史数据中的有效性与可视化准确度。
• 多周期同步与中枢锚定逻辑的稳定性。
• Score 阈值、降频规则在不同市场环境下的适配性。
• 图形对象的清理策略，防止图表堆积。
• 模拟滑点与手续费假设的合理性（影响胜率、盈亏比统计）。

7. 开发里程碑建议

1. 结构逻辑验证：在历史数据上验证分型、笔、中枢识别与可视化。
2. 信号与风险模块：实现清扫区止损、溢价/折价区绘制及 Score 计算，并在折价区/溢价区内检测回踩结构，触发颜色强化或提示信息。
3. 执行模拟：构建虚拟订单管理、图形标注和日志输出。
4. 策略治理：完成胜率、盈亏比、频率、Score 的联动控制。
5. 测试与迭代：在多品种、不同周期上模拟运行，调参优化。

8. 当前 EA 实现细节（chan_structure_sim.mq4）

8.1 全局架构

• 时间驱动：在 OnTick() 中通过 CheckNewBar() 识别主周期新 K 线，仅在闭合后更新结构，确保无飘逸。
• 数据结构：全部使用动态数组（g_fractals/g_pens/g_zhongshus/g_trades）存储历史数据并限制最大容量 (InpMaxRecords)。
• 模块流程：
  1. ProcessPrimary()：刷新分型、笔、中枢 → 绘图 → 更新模拟交易。
  2. UpdateSimulation()：检测溢价/折价触发 → 生成/关闭模拟订单 → 刷新叠加信息面板。
  3. UpdateTradePanel()：汇总当前仓位、结构状态、多周期趋势，推送至图表右上/左下角叠加文本。

8.2 可视化元素

• 中枢主体：灰色矩形框（前景层）+ 实线上下沿 + 虚线中线，标签 ZS #编号 放置在中枢上沿。
• 溢价/折价区块：
  • 使用 ColorWithAlpha() 生成半透明色块，默认不铺设背景以避免遮挡 K 线。
  • 上方矩形标注“溢价”，下方标注“折价”，同时绘制 2 像素虚线警示线。
  • 在回踩折价区时，HighlightDiscountRetest() 追加文字提示与亮色矩形。
• 进行中中枢：若未锁定，通过 DrawDevelopingZone() 绘制点状矩形与标签 ZS(dev) / ZS(fb)。
• 同步线：在 M15 图表上读取 H1 中枢关键价位（通过全局变量）并绘制水平线用于跨周期参考。
• 叠加文本：
  • 右上角 TRADE_OVERLAY（字号 7）：展示在途模拟仓位、订单流基准及盈亏提示。
  • 左下角 STRUCT_OVERLAY（字号 9）：展示 HH/HL 状态、趋势描述、多周期区间及风控建议。
  • 文本颜色根据图表主题自动匹配（前景色或背景亮度）。

8.3 模拟交易逻辑

• 触发条件：
  • 折价区内收盘价 → 模拟多单 (OpenSimTrade(..., true, ...))。
  • 溢价区内收盘价 → 模拟空单。
  • 每个中枢同方向仅允许一个未平仓仓位（通过 FindOpenTradeIndex() 防重）。
• 仓位与风控：
  • 默认手数 InpSimLots（目前固定 0.01），止损位 = zone.zd - pad / zone.zg + pad，止盈为 1:2 扩展。
  • 平仓信号基于下一根已完成 K 线的高低点触及 SL/TP。
  • 结果通过 WriteLog() 写入 CSV，便于事后复盘。
• 叠加展示：UpdateTradePanel() 负责生成面板文字、更新全局变量、调用 UpdateTradeOverlayText() 与 UpdateStructureOverlayText()。

8.4 多周期趋势面板

• ComputeTrendInfo() 对指定周期采集分型 → 生成笔 → 搜索最近中枢（或 fallback 区间）。
• 输出字段：高低点状态（HH/HL/LH/LL）、趋势文字、区间价格、止损建议、RR 提示。
• AppendTrendPanelLine() 在左下角面板形成形如 H1 HH/HL 上行 区[xxx-xxx] SLxxx/xxx RR稳 的单行摘要。

8.5 日志与文件

• PrepareLog() 创建 yyyy.mm.dd_hh.mm_chan_sim_log.csv，写入时间、类型、详情。
• 每次开仓/平仓/折价提示均调用 WriteLog() 记录。
• CloseLog() 于 OnDeinit() 中关闭并清理句柄。

8.6 清理策略

• CleanupObjects() / ClearDevelopingZoneObjects() 在重绘前删除旧对象（基于 OBJ_PREFIX）。
• TrimFractals/Pens/Zhongshus/Trades() 控制历史记录长度，防止内存膨胀。
• OnDeinit() 清空数组、文字叠加、文件句柄，确保 EA 再挂载时环境干净。

8.7 可配置参数

• InpPrimaryTF/InphigherTF：主、上级时间框。
• InpFractalDepth：分型左右 K 数（默认 2）。
• InpLiquidityPad：溢价/折价延伸点数，同时影响止损距离与文字标签位置。
• InpPremiumColor/InpDiscountColor/InpLiquidityColor：溢价区、折价区、清扫提示颜色，可根据主题调节。
• InpEnableLogging：控制 CSV 输出。
• InpShowDevelopingZhongshu：是否绘制进行中的中枢预测框。

9. 后续开发建议

1. Score 体系落地：在当前模拟交易模块中引入胜率/盈亏比统计，动态调整触发条件或手数。
2. 多仓位管理：支持同一中枢内多笔分批入场/加仓，并提供分层止盈策略。
3. 策略回放工具：基于现有日志开发简单复盘脚本，把 CSV 还原成信号时间线。
4. 参数仪表板：在图表上增加可配置的小面板（对象按钮）以快速切换周期/阈值。
5. 性能优化：对 UpdateFractals()、BuildPens() 中的循环增加增量更新，减少全量遍历。