ICT 2022 黄金自动化交易系统开发文档 v2.1（Zero-Code/低代码）

执行架构顾问：ChatGPT
适用标的：XAUUSD（黄金）
核心模型：H1 方向 + Killzone A/B + M5/M15 BOS + FVG + RR≥2R
系统原则：规则先行｜自动执行｜风险优先｜数据闭环｜可回退

🟥🟥🟥【A区：策略规则体系（WHAT/WHY/准入）】🟥🟥🟥

A1. 策略目标

在无需编写或仅需极少代码的前提下，将 ICT 2022 模型标准化为可执行的交易决策管线，确保入场一致性、风险前置与可审计，并支持后续引入无代码 AI 进行信号质量过滤与持续迭代。

A2. 术语与约束

• BOS：Break of Structure，收盘后确认的结构突破，禁止盘中预判
• FVG：Fair Value Gap，不平衡区，入场需等待回补并与趋势方向一致
• Killzone：高流动性交易时段；本系统采用 A/B 双轨
• RR：Risk-Reward，盈亏比；本系统入场前必须可实现 RR≥2
• HTF/LTF：高/低周期；HTF=H1 用于方向过滤，LTF=M5/M15 用于执行
• 禁止：逆 H1 方向交易、无 SL 交易、非 Killzone 交易、跳过任何决策节点

A3. Killzone 定义（双轨）

• A区（保守核心）：伦敦开盘±1小时、纽约开盘±1小时；信号质量最高，默认放行
• B区（标准扩展）：伦敦开盘至纽约尾盘连续区间；机会更密集，需通过 AI 严格评分后放行
• 非 Killzone：亚洲盘及其余时间；一律禁止交易

A4. 周期结构与方向

• HTF：H1 用于趋势方向判定；仅当 H1 出现有效 BOS（收盘）后，方向视为 up 或 down
• LTF：M5 或 M15 用于执行；须在 LTF 上再次出现与 HTF 同向的 BOS 才进入入场候选

A5. 入场前置条件

1. H1 出现同向 BOS（收盘确认）
2. 当前时间位于 Killzone A 或 B（否则直接忽略）
3. LTF（M5/M15）出现与 H1 同向 BOS（收盘确认）
4. 出现同向 FVG，并发生回补（价格回到不平衡区指定边界）
5. 结构化 RR 评估可达 RR≥2（基于入场、SL、保守 TP 预设）
6. 通过 AI 过滤（A区轻度阈值、B区严格阈值）
7. 方可执行下单

A6. 交易决策管线（必须全量遵守）

1️⃣ H1 BOS 方向确认（收盘）→ 否：放弃
2️⃣ Killzone A/B 检查 → 否：放弃
3️⃣ LTF（M5/M15）BOS 确认（收盘）→ 否：等待
4️⃣ FVG 出现且回补（同向）→ 否：等待
5️⃣ RR 评估（≥2R；硬 SL/固定 TP 可实现）→ 否：放弃
6️⃣ AI 评分过滤（A区轻度阈值、B区严格阈值）→ 否：拒单
7️⃣ 执行（固定风险仓位、硬 SL、结构化 TP）
8️⃣ 记录全链路数据，进入复盘与再训练

A7. 失效与作废规则

• 任一节点条件不满足或被撤销（如 LTF 再度反向破位），信号作废
• FVG 回补前若被反向强势吞没，作废
• Killzone 结束仍未满足完整链路，作废
• 执行前点差/滑点异常超阈值，取消入场

A8. 风险控制（强制）

• 单笔风险：0.3%～0.7% 权益风险（默认 0.5%），按 SL 距离自动换算手数
• 最大日损：1.5%～2% 即停机（当日不再开仓）
• 连亏停机：连续 3～5 笔亏损触发降级或停机
• 强制 SL：所有订单必须设置硬 SL；禁止无 SL 或软性止损
• 黑名单时间：高影响新闻前后与非 Killzone 自动屏蔽
• 执行保护：滑点超阈值、点差扩张、网络异常自动拒单

🟩🟩🟩【B区：工程实施体系（HOW/流程/SOP/验收）】🟩🟩🟩

B1. 系统架构

• TradingView：承载 ICT 指标（BOS、FVG、会话筛选）与告警
• 自动化流程平台（如 Make）：接收 Webhook，编排路由与判定逻辑（含 AI 调用）
• 无代码 AI 平台（如 Akkio）：输出信号质量评分（0～1），A/B 区分别设阈值
• 交易桥（如 PineConnector）：将路由后的信号转换为 MT4/MT5 执行指令
• MT4/MT5：下单、管理、风控；日志回写
• 数据表：交易与信号全链路字段记录，用于复盘与再训练

B2. Phase A（报警阶段）实施要点与验收

• 指标配置：只用收盘确认的 BOS、FVG 指标；会话过滤匹配 Killzone
• 告警条件：满足 A6 流程节点 1～4 后触发候选告警（不含 AI 与执行）
• Webhook：统一 JSON 结构（见 B6）
• 人工执行：至少 50 笔样本，记录 RR、滑点、时段、通过/作废原因
• 验收：样本≥50；流程命中准确率≥95%；无未来函数

B3. Phase B（自动执行）实施要点与验收

• 路由：TradingView → Make（逻辑判定）→ 交易桥 → MT4/MT5
• 风控：下单前校验单笔风险、SL/TP 合法性、点差/滑点阈值
• 仓位：按账户权益×风险%÷（入场到 SL 点值）自动计算
• 执行：IOC/保护性订单，确保失败即刻回退与告警
• 验收：执行成功率≥95%；风控拒单机制可回放；异常可追溯

B4. Phase C（AI 过滤）实施要点与验收

• 数据：由 Phase A/B 累积的标准化字段与结果 R 值
• 训练：分类模型输出通过概率 Score；A/B 区分别设阈值（如 A≥0.55、B≥0.65）
• 编排：Make 在路由中先请求 AI；若 Score 达不到阈值则拒单并记录
• 复训：每 2～4 周使用新样本再训练与校准阈值
• 验收：较 Phase B，盈亏比提升≥20%，最大回撤下降≥20%

B5. 指标与风控阈值（建议默认）

• RR 目标：≥2R（可扩展至分批 TP：1R/2R/开放端）
• 点差阈值：XAUUSD 常规 ≤30（按经纪商点制），超出拒单
• 滑点阈值：市价滑点超过 0.5～1.0R 的 10% 等价值拒单
• 复核时间：信号出现后 N 根内（如 3～5 根）未满足完整链路则作废
• 价格源：使用与执行同源数据，避免信号与执行价格基准不一致

B6. 统一数据字段（用于路由、执行与 AI）

• 识别字段：SignalID, Symbol, Timestamp, Timezone, Session, KillzoneType(A/B), H1_Direction(up/down), BOS_M5(bool), BOS_M15(bool), FVG_Valid(bool), FVG_Side(bull/bear), Entry_Calc, SL_Calc, TP_Calc, RR_Target, Spread, Slippage_Limit, News_Block(bool)
• 执行字段：Side(buy/sell), RiskPct, VolumeLots, SL_Price, TP_Price, MaxSlippage, OrderType, ExpireBars
• 结果字段：OrderID, FillPrice, Actual_Slippage, ExitReason(SL/TP/Manual/Timeout), Result_R, Holding_Bars, Commission, Swap
• AI 字段：AI_Score(0~1), Threshold, Decision(Pass/Block), Feature_Snapshot(JSON)
• 审计字段：Route(Manual/Auto), Bridge(ProviderName), Latency_ms, ErrorCode, ErrorMsg

B7. Webhook/路由 JSON（示例草案）

{
  "SignalID": "XAU-20251027-1455-A1",
  "Symbol": "XAUUSD",
  "Timestamp": "2025-10-27T14:55:00+07:00",
  "KillzoneType": "A",
  "Session": "London",
  "H1_Direction": "up",
  "BOS_M5": true,
  "BOS_M15": false,
  "FVG_Valid": true,
  "FVG_Side": "bull",
  "Entry_Calc": "market",
  "SL_Calc": "lastSwingLow",
  "TP_Calc": "2R",
  "RR_Target": 2.0,
  "RiskPct": 0.5,
  "Spread": 22,
  "Slippage_Limit": 0.5,
  "News_Block": false
}
B8. 执行与回退机制

失败重试：桥接/下单失败≤1次重试，仍失败则拒单告警

降级模式：达到连亏或日损阈值后自动切换为 A 区仅手动确认或全停

回退执行：AI 模型异常时，自动绕过至规则仅放行的 A 区；B 区停用

审计追踪：所有拒单与异常必须带 ErrorCode 与参数快照

B9. 复盘与再训练

日报：统计 A/B 区分别的触发、放行、执行、结果分布与 R 值

周报：滚动计算胜率、平均 R、期望、连亏与 DD；调整阈值或规则

再训练：导入近 2–4 周样本重训；保留上版模型回退选项

验证：时间滚动验证，不打乱时间序列，不交叉污染训练与验证

B10. 验收与里程碑

Phase A：≥50 笔样本、无未来函数、节点命中正确率≥95%

Phase B：执行成功率≥95%、风控拦截可审计、异常可追溯

Phase C：相对 B 阶段，盈亏比↑≥20%、最大回撤↓≥20%

长期：3 周滚动期望≥1.2R、Max DD ≤10%、稳定度提升

B11. 版本与变更

v2.0：合并策略与工程双体系，统一决策管线，Killzone A/B 引入

v2.1：细化 Phase 验收、字段与 Webhook 结构、失效规则与回退机制、风控阈值建议

B12. 交付清单

本开发文档（v2.1）

指标与报警规范（A6 全量节点）

阶段实施与验收标准（B2/B3/B4/B10）

统一字段规范与示例 JSON（B6/B7）

风控、降级与回退机制（A8/B8）

终止语：本文件为唯一执行基准。任何实现必须严格遵守 A6 决策管线与 A8 风险控制，不得跳过、篡改或弱化任一节点；所有变更须以版本化方式在本文件登记并通过验收流程。
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